Aktuelle Ausgabe

RISIKO MANAGER 03.2019

Inhalte u. a.:

  • WTI Futures | Oil Volatility Index (OVX) | Samuelson Effekt:
    Volatilitäts- und Korrelationsrisiko in Futures-Märkten
  • Zinsbenchmarks:
    EONIA geht und ESTER kommt
  • Strukturelles Liquiditätsrisikomanagement:
    Ermittlung der optimalen Liquiditätsfristentransformation mit dem Modell der Gleichgewichtsposition
  • Artifical Intelligence:
    Künstliche Intelligenz und datengetriebene Geschäftsmodelle
  • Klassiker des Risikomanagements:
    H. M. Markowitz: Portofolio Selection

Ausgabe kaufen »