Nutzung künstlicher Intelligenz in der Adressrisikosteuerung

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18. Juni 2018
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Von Lars Holzgraefe

Das Risiko eines Kreditausfalls (Adressrisiko) ist nach wie vor eines der Hauptrisiken für Banken und Sparkassen. Klassische Modelle zur Steuerung dieser Risiken weisen allerdings eine Reihe von Defiziten auf: Bei der Ermittlung der regulatorisch und ökonomisch gebotenen Eigenkapitalkosten werden in der Regel die...

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Regulierer heben nach Stresstests Daumen für griechische Banken

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08. Mai 2018
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Von Nektaria Stamouli

Die europäischen Regulierungsbehörden haben Griechenlands größten Banken einen guten Gesundheitszustand bescheinigt. Das stellt einen wichtigen Schritt zum Abschluss des achtjährigen Rettungsplans dar, der die Wirtschaft des Landes strapaziert hatte.

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Fed-Bankenaufseher verteidigt neue Kapitalregeln

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08. Mai 2018
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Redaktion RISIKO MANAGER

Der Bankenaufseher der US-Notenbank (Fed), Randal Quarles, hat den Vorschlag der Zentralbank verteidigt, Restriktionen für die Kapitalanforderungen der größten Banken zu lockern.

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IWF warnt vor unerwartet straffer US-Geldpolitik

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19. April 2018
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Von Hans Bentzien

Der Internationale Währungsfonds (IWF) sieht das Risiko, dass ein unerwartet kräftiger Inflationsanstieg die US-Notenbank zu einer derzeit nicht erwarteten zügigen Straffung ihrer Geldpolitik zwingen könnte. Der daraus resultierende Zinsanstieg könnte die gesamte Weltwirtschaft in Mitleidenschaft ziehen und unter...

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Faule Kredite: EU will Banken zu mehr Rücklagen zwingen

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15. März 2018
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Von Patricia Kowsmann

Die Europäische Kommission will die Banken dazu bringen, mehr Kapital für faule Kredite (Non Performing Loans, NPL) zur Seite zu legen. Während der Finanzkrise hat sich die Zahl der Forderungsausfälle in Europa stark erhöht, weil Haushalte und Unternehmen ihre Darlehen, die sie in den Boomjahren aufgenommen hatten,...

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