Fed kämpft um Kontrolle über den Referenzzins

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28. Juni 2018
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Von Katy Burne

Die Federal Reserve hat gerade den Prozess der Festsetzung der kurzfristigen Zinsen angepasst, damit diese nicht zu stark steigen. Dennoch ist unklar, ob sie wirklich in der Lage ist, die Kreditkosten in Schach zu halten. Die sogenannte Federal Funds Rate, für die die Fed einen Korridor von 1,75 bis 2 Prozent...

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Nutzung künstlicher Intelligenz in der Adressrisikosteuerung

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18. Juni 2018
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Von Lars Holzgraefe

Das Risiko eines Kreditausfalls (Adressrisiko) ist nach wie vor eines der Hauptrisiken für Banken und Sparkassen. Klassische Modelle zur Steuerung dieser Risiken weisen allerdings eine Reihe von Defiziten auf: Bei der Ermittlung der regulatorisch und ökonomisch gebotenen Eigenkapitalkosten werden in der Regel die...

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Regulierer heben nach Stresstests Daumen für griechische Banken (Kopie 1)

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08. Mai 2018
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Von Nektaria Stamouli

Die europäischen Regulierungsbehörden haben Griechenlands größten Banken einen guten Gesundheitszustand bescheinigt. Das stellt einen wichtigen Schritt zum Abschluss des achtjährigen Rettungsplans dar, der die Wirtschaft des Landes strapaziert hatte.

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Fed-Bankenaufseher verteidigt neue Kapitalregeln

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08. Mai 2018
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Redaktion RISIKO MANAGER

Der Bankenaufseher der US-Notenbank (Fed), Randal Quarles, hat den Vorschlag der Zentralbank verteidigt, Restriktionen für die Kapitalanforderungen der größten Banken zu lockern.

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IWF warnt vor unerwartet straffer US-Geldpolitik

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19. April 2018
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Von Hans Bentzien

Der Internationale Währungsfonds (IWF) sieht das Risiko, dass ein unerwartet kräftiger Inflationsanstieg die US-Notenbank zu einer derzeit nicht erwarteten zügigen Straffung ihrer Geldpolitik zwingen könnte. Der daraus resultierende Zinsanstieg könnte die gesamte Weltwirtschaft in Mitleidenschaft ziehen und unter...

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Faule Kredite: EU will Banken zu mehr Rücklagen zwingen

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15. März 2018
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Von Patricia Kowsmann

Die Europäische Kommission will die Banken dazu bringen, mehr Kapital für faule Kredite (Non Performing Loans, NPL) zur Seite zu legen. Während der Finanzkrise hat sich die Zahl der Forderungsausfälle in Europa stark erhöht, weil Haushalte und Unternehmen ihre Darlehen, die sie in den Boomjahren aufgenommen hatten,...

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Ein Ordered-Logit-Modell zur Erklärung von Staatsratings

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12. März 2018
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Von Daniel Hagemann, Frank Lehrbass
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Europäische Banken entdecken die Immobilienfinanzierung neu

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08. März 2018
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Von Peter Grant und Jeannette Neumann

Mit der Rettung der spanischen Bankia im Jahr 2012 ging ein Verbot einher, weiter die Art von Immobilienkrediten zu vergeben, die zu ihrem Kollaps geführt hatte. Dieses Verbot ist am 1. Januar abgelaufen, und wie viele andere spanische Banken ergreift auch die viertgrößte spanische Bank nach Marktkapitalisierung jetzt...

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Das Expected Loss Model des IFRS 9 als Chance zur Optimierung von Planungsprozess und -qualität

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13. Februar 2018
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Von Thilo Helpenstein, Thomas Dücker

Die Kreditrisikovorsorge ist für die meisten Finanzinstitute eine signifikante Ergebnisdeterminante. Die bilanzielle Risikovorsorge beschreibt die Art und den Umfang der Abbildung nettovermögensmindernder oder -mehrender Risiken in der Bilanz. Der Begriff der Risikovorsorge beschreibt diesbezüglich die Bildung einer...

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Neuer Baseler Kreditrisiko-Standardansatz (KSA)

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29. Januar 2018
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Von Hermann Schulte-Mattler, Jürgen Affeld

Am 7. Dezember 2017 hat der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht seine finale Überarbeitung des Kreditrisiko-Standardansatzes (KSA) vorgelegt. Die Aufsicht beurteilt mit den Vorschriften, ob die Eigenmittel der Institute im Hinblick auf die eingegangenen Kreditrisiken angemessen sind. Der vorliegende Beitrag gibt einen...

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